Før du køber en telefon, bærbar computer eller noget andet, vil du gerne være sikker på, at det virker ved at teste det af; samme praksis bør udføres i handel. Du må ikke bruge din handelsstrategi på livemarkedet uden at teste om den virker eller i det mindste have en idé om de resultater, den kan give, hvorfor du skal backteste den.
Hvad er backtesting?
Mange nye handlende gennemgår cyklussen med at udvikle en strategi, der ser ud til at fungere, bruge den i et stykke tid og opgive den efter at have mistet en række handler. De leder derefter efter andre strategier og gentager cyklussen. Som et resultat giver mange af dem op med at handle, idet de tror, at ingen kan være konsekvent rentable på kryptomarkedet, eller at kryptohandel ikke er noget for dem.
Så i stedet for at gå gennem cyklussen med at stoppe med at bruge en handelsstrategi og vælge en anden, når du begynder taber handler, kan du teste din strategi med data for at se, hvordan det ville have klaret sig over tid uden at risikere noget penge. Et positivt resultat vil hjælpe dig med at have mere tillid til en sådan strategi.
Backtesting giver dig mulighed for at vurdere din potentielle ydeevne kryptohandelsstrategi baseret på historiske data. Tanken er, at uanset hvilket resultat en strategi producerer på historiske data, vil det sandsynligvis gentage sig selv. En strategi, der giver gode resultater ved at teste den over historiske data, har således en høj chance for at klare sig godt under fremtidige markedsforhold og omvendt.
4 grunde til, at du bør afprøve din handelsstrategi
Nedenfor er nogle fordele ved at backteste din handelsstrategi.
1. En nul-risiko strategitest
Du behøver ikke at risikere din handelskapital, når du tester din strategi. I stedet for at teste din handelsstrategi på en live-handelskonto, er backtesting en ideel løsning.
2. Finjuster din strategi
Backtesting afslører styrkerne og svaghederne ved din strategi. Derefter kan du bruge oplysningerne til at tilpasse strategien til dine handelsbehov og personlighedstype.
3. Mere tillid til din handelsstrategi
Backtesting giver dig mulighed for at prøve forskellige markedsstrategier for at vælge den bedste. Denne praksis vil øge din tillid til din strategi, især hvis den klarer sig godt på tværs af en stor del af markedsdata.
4. Få nye ideer
Da backtesting-processen udsætter dig for en masse data, vil du sandsynligvis se mere gentagne handelsmønstre, hvilket gør det muligt at få nye handelsidéer i processen.
To måder at afprøve din strategi på
Backtesting af din kryptostrategi kan enten ske manuelt eller automatisk.
Manuel backtesting
Manuel backtesting af din strategi vil kræve, at du selv placerer handler på de historiske data. For at udføre manuel backtesting skal du udføre følgende trin.
- Efter at have åbnet en konto hos en pålidelig kryptoudveksling, skal du åbne diagramopsætningen for dit ønskede aktiv.
- Backtesting kræver en strategi. Du skal også tage stilling til, hvilke værktøjer og indikatorer du vil bruge. For eksempel kan din strategi være at handle trendrebounds (enten bearish eller bullish) på BTCUSD på en times tidsramme, efter at prisen hopper fra 61,8 % niveauet ved hjælp af Fibonacci retracement-værktøjet. Fibonacci-niveauet på 61,8 % skal også danne et sammenløb med trendlinjen for at validere bevægelsen.
- Da du nu har en strategi, er den næste ting at scrolle tilbage til det sted, hvor du vil starte backtesten. I tilfælde af BTCUSD kan du starte fra så langt tilbage som 2013. Du kan derefter kigge efter trends på en-times diagrammet for at se muligheden for en trendfortsættelse efter en retracement, der opfylder dine fastsatte krav.
- Når du ser en relevant opsætning, skal du bruge værktøjer og indikatorer du ønsker at teste på diagrammet. I dette tilfælde Fibonacci retracement-værktøjet og trendlinjen. Tegn derefter diagrammet, som du ville have gjort, hvis du skulle handle med flytningen, da det oprindeligt skete. Når du har gjort det, skal du flytte dit diagram fremad fra lysestage til lysestage for at se resultatet. Ideen er at flytte diagrammet langsomt fremad for at se handlens resultat og derefter dokumentere resultatet.
- Mens du skriver resultatet ned, kan du blive ved med at rulle for at få nye opsætninger, bruge dine handelsværktøjer til at analysere dem og komme videre for at se, hvad der skete. Gentag denne proces, indtil du har gennemgået en masse data. Nogle platforme som TradingView giver dig mulighed for at spille og sætte de historiske data på pause automatisk, så du ikke behøver at scrolle selv. Du kan også styre afspilningshastigheden på diagrammet. Dette er tilgængeligt for platformens Pro-, Pro+- og Premium-brugere.
Manuel backtesting kan hjælpe dig med at få lidt styr på de dårlige handelspsykologier da du vil være følelsesmæssigt involveret i et omfang. Metoden kræver heller ikke, at du har nogen kodningsevner.
På bagsiden er manuel backtesting tidskrævende, da du bliver nødt til at analysere en masse historiske data for at få dine resultater. Det er også nemt at lave fejl, når du sporer dine tidligere data eller resultaterne. Manuel backtesting bliver også mere kedeligt, hvis du prøver at vurdere flere tidsrammer.
Automatiseret backtesting
Denne backtesting-metode hjælper dig med at bruge teknologi til at teste, om din strategi virker, typisk ved hjælp af kodning til at strømline processen. Det giver dig mulighed for at teste dine strategier bekvemt og hurtigere over en lang periode. Du kan derefter bruge de genererede data til at vide, om din strategi er tilstrækkelig, og hvad du skal justere.
Automatiseret backtesting fungerer på samme måde, som manuel backtesting gør. Du skal også vælge en tidsramme, dit handelsaktiv og den strategi, du vil teste. Den største forskel er, at du ikke behøver at opsætte alle processer, skrive hver ordre ned og selv beregne fortjeneste og tab – de udføres alle automatisk.
Den største udfordring ved automatiseret backtesting er, at du måske skal vide, hvordan du koder eller i det mindste har nem adgang til kodningseksperter.
Ulemper ved backtesting af din strategi
Selvom det altid er nyttigt at teste din kryptohandelsstrategi, er der nogle ulemper.
Tidligere succes garanterer ikke fremtidige resultater
Justering og forfining af din strategi baseret på historiske dataresultater kan påvirke dens effektivitet. Markedsforholdene er i konstant forandring. Derfor vil en strategi, der fungerede godt i fortiden, muligvis ikke fungere godt i fremtiden. Det er også muligt, at de historiske data, du bruger, er præget af mange ugunstige markedsbegivenheder, negative og positive følelser osv.
For eksempel repræsenterer markedsforholdene under den pandemiske lockdown i 2020 muligvis ikke det normale marked forhold, og resultater opnået gennem sådanne data er muligvis ikke en god repræsentation af markedsforholdene i fremtiden.
Kryptomarkedet er stadig nyt
Kryptomarkedet er relativt nyt, og nogle tokens har ikke nok data til at teste din strategi. For eksempel, overveje Shiba Inu; du kan kun få adgang til diagrammer og data fra slutningen af 2020, hvilket måske ikke er nok til at konkludere noget defineret mønster.
Kryptomarkedet er også ungt og ustabilt, hvilket gør det svært at opdage bestemte mønstre som på forex- og aktiemarkederne. I høj grad påvirker Bitcoins pris stadig i høj grad prisen på mange andre kryptovalutaer.
3 Vigtige Crypto Backtesting Tips
Følgende tips vil være nyttige, når du tester din strategi.
1. Vær ikke selektiv med data
Sørg for at bruge tilfældige datasæt, ikke kun sæt der ser ud til at favorisere din strategi. Du bør ikke snyde dig selv ved kun at bruge tidligere data, der får dine strategier til at se gode ud. Denne praksis vil kun få dig til at fejle, når du bruger realtidsdata.
2. Vær grundig
Der er ingen grund til at haste. At være grundig vil hjælpe dig med at opdage eventuelle fejl, som kausal backtesting måske er gået glip af. Efterlad ikke nogen sten uvendt. For at være grundig skal du bruge så meget data som muligt for at se, hvordan din strategi fungerer i forskellige markedssituationer.
3. Du vil aldrig have en perfekt strategi
Alle strategier har deres fejl eller tidspunkter, hvor de oplever tabte streaks. Det eneste du ønsker at sikre er, at uanset hvilken handelsstil du bruger, vil det være rentabelt i det lange løb og give dit ønskede resultat. Du bliver også nødt til at anvende nogle risikostyringsmetoder for at få dette til at ske.
Valg af din backtesting-stil
Backtesting kan hjælpe din kryptohandelsstrategi, når du udfører den korrekt. Når du skal afgøre, hvad der er bedst mellem manuel og automatiseret backtesting, skal du overveje forskellige faktorer som hvor meget tid du har til at backteste, din personlighed osv.
Manuel backtesting kan være meget tidskrævende, og det kan også føre til fejl. På den anden side er automatiseret backtesting mindre besværligt, men kræver den tekniske knowhow til at skabe det eller få adgang til eksperter, der kan skabe den nødvendige software. Ikke desto mindre har de to metoder til backtesting vist sig at være pålidelige på mange finansielle markeder.
Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke finansiel rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrådgivning og bør ikke betragtes som sådan. MakeUseOf rådgiver ikke om handels- eller investeringsforhold og rådgiver ikke om, at nogen bestemt kryptovaluta skal købes eller sælges. Udfør altid din egen due diligence og konsulter en autoriseret finansiel rådgiver for investeringsrådgivning.
